Risikomanagement in Banken

Ihr Praxis-Know-how für den erfolgreichen Risikomanager


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  • 28. - 29.05.2024 (Eschborn)
  • 16. - 17.07.2024 (Eschborn)
4,5
(199 Teilnehmer)

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Als Risikomanager müssen Sie sich mit allen Arten von Risiken in einer Bank beschäftigen. Dabei geht es aber nicht nur um die Identifikation und das Management von Einzelrisiken, sondern auch und vor allem um die Steuerung der aggregierten Gesamtrisiken der Bank in einem schwierigen Umfeld. Kenntnisse zu quantitativen Simulationsverfahren, Rating- und Bewertungsverfahren sind unerlässlich.

In diesem Seminar erhalten Sie praxisnahes Know-how zur Risikoanalyse und Risikoaggregation, das Sie unmittelbar in Ihrem Institut umsetzen können.

Ihr Nutzen

  • Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anforderungen aus den MaRisk sowie die Erwartungen der Aufsicht an die Risikotragfähigkeit, um im Alltag prüfungssicher zu handeln.
  • Erfahren Sie anhand verschiedener Berechnungsbeispiele wie die Methoden der Cashflow-Modellierung für die verschiedenen Risikoarten reibungslos implementiert werden können.
  • Informieren Sie sich praxisnah über die Unterarten von Marktpreisrisiken sowie die Zinsänderungsrisiken im Kontext von ICAAP und Gesamtbanksteuerung.
  • Machen Sie sich mit den aufsichtlichen Methoden zur erfolgreichen Steuerung von Liquiditätsrisiken vertraut.
  • Lernen Sie Kreditrisikomodelle kennen und profitieren Sie von den Expertentipps zur Quantifizierung von Kreditrisiken sowie dem Umgang mit Ausfallraten.
  • Erfahren Sie anhand verschiedener Berechnungsbeispiele wie die Methoden der Cashflow-Modellierung für die verschiedenen Risikoarten reibungslos implementiert werden können.

Inhalte

  • Risikokultur und ESG-Risiken gemäß MaRisk 8.0
  • Die Rolle des ICAAP im SREP aus Aufsichtssicht
  • RTF-Meldewesen (FinaRisikoV) und SSM-Informationserhebung
  • Zinswende – Learnings für Stresstests
  • Anforderungen an signifikante Institute und Risikotragfähigkeit
  • Cashflow-Modellierung für verschiedene Risiken
  • Stressmodelle für die Risikomessung
  • Normative und ökonomische Risikosteuerung
  • Methoden bei der Entwicklung von Ratings

An wen richtet sich diese Veranstaltung?

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement, Risikocontrolling, Controlling, Unternehmenssteuerung, Reporting, Interne Revision, Finanz- & Rechnungswesen, Treasury, Bankenaufsicht, Recht, Compliance und Portfoliomanagement speziell aus Banken und sonstigen Finanzinstituten, die einen kompakten Überblick über die aktuellen Methoden der Steuerung von Gesamtbankrisiken erhalten wollen.

Programm

TAG 1

So erfüllen Sie die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen

  • Regulatorische und ökonomische Sicht auf das Risikomanagement
  • Messung finanzieller Risiken mittels Cashflow-Modellierung
  • Marktpreisrisiko – ein Überblick
  • Marktpreisrisiko – Value at Risk mittels historischer Simulation

Praxisbericht:

Topaktuelle Einblicke in die Bundesbank 

  • MaRisk und ICAAP im nationalen Kontext
  • ICAAP im internationalen Kontext

Dr. Tobias Volk
Bundesbankdirektor
Deutsche Bundesbank

TAG 2

So gehen Sie erfolgreich mit Liquiditäts- und Adressausfallrisiken in der Gesamtbanksteuerung um

  • Aufsichtliche Methoden und deren Nutzen in der Steuerung
  • Liquiditätsrisiko – Messung und Steuerung
  • Grundlagen des Adressenrisiko
  • Quantifizierung des Kreditrisikos – die Bestandteile
  • Modellierung des Kreditrisikos

Praxisbericht:

Ratingverfahren in der Bankpraxis

Dr. Robert Rauhmeier
Team Head Credit Risk Methods & Validation,
Senior Director Risk Models, Valuation & Advisory
FMS Wertmanagement Service GmbH

Teilnehmerstimme

Viele Informationen. Guter Allround Überblick über Risikomanagement.


M. Berberich, DVB Bank SE

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