Risikomanagement in Banken

Ihr Praxis-Know-how für den erfolgreichen Risikomanager


Nächste Termine
  • 24. - 25.01.2023 (ortsunabhängig)
  • 03. - 04.05.2023 (Frankfurt/M.)
  • 20. - 21.09.2023 (Frankfurt/M.)
4,5
(181 Teilnehmer)

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Als Risikomanager müssen Sie sich mit allen Arten von Risiken in einer Bank beschäftigen. Dabei geht es aber nicht nur um die Identifikation und das Management von Einzelrisiken, sondern auch und vor allem um die Steuerung der aggregierten Gesamtrisiken der Bank in einem schwierigen Umfeld. Kenntnisse zu quantitativen Simulationsverfahren, Rating- und Bewertungsverfahren sind unerlässlich.

In diesem Seminar erhalten Sie praxisnahes Know-how zur Risikoanalyse und Risikoaggregation, das Sie unmittelbar in Ihrem Institut umsetzen können.

Ihr Nutzen

  • Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anforderungen aus den MaRisk sowie die Erwartungen der Aufsicht an die Risikotragfähigkeit, um im Alltag prüfungssicher zu handeln.
  • Informieren Sie sich praxisnah über die Unterarten von Marktpreisrisiken sowie die Zinsänderungsrisiken im Kontext von ICAAP und Gesamtbanksteuerung.
  • Machen Sie sich mit den aufsichtlichen Methoden zur erfolgreichen Steuerung von Liquiditätsrisiken vertraut.
  • Lernen Sie Kreditrisikomodelle kennen und profitieren Sie von den Expertentipps zur Quantifizierung von Kreditrisiken sowie dem Umgang mit Ausfallraten.
  • Erfahren Sie anhand verschiedener Berechnungsbeispiele wie die Methoden der Cashflow-Modellierung für die verschiedenen Risikoarten reibungslos implementiert werden können.

Inhalte

  • Herausforderungen durch MaRisk und Erwartungen der Aufsicht
  • Anforderung von Stressmodellen in der Risikomessung
  • Risikodatenaggregation und Berichtswesen zur Risikosteuerung
  • Anforderungen an die Risikotragfähigkeit
  • Cashflow-Modellierung für verschiedene Risiken
  • Aufsichtliche Methoden und deren Nutzen für die Risikosteuerung
  • Normative und ökonomische Risikosteuerung in der Praxis
  • Methoden bei der Entwicklung von Ratings

Für wen ist das Seminar geeignet?

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement, Risikocontrolling, Controlling, Unternehmenssteuerung, Reporting, Interne Revision, Finanz- & Rechnungswesen, Treasury, Bankenaufsicht, Recht, Compliance und Portfoliomanagement speziell aus Banken und sonstigen Finanzinstituten, die einen kompakten Überblick über die aktuellen Methoden der Steuerung von Gesamtbankrisiken erhalten wollen.

Programm

TAG 1

So erfüllen Sie die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen

  • MaRisk und ICAAP im nationalen Kontext
  • ICAAP im internationalen Kontext
  • Regulatorische und ökonomische Sicht auf das Risikomanagement
  • Messung finanzieller Risiken mittels Cashflow-Modellierung
  • Marktpreis- und Zinsänderungsrisiko

Praxisbericht:

Topaktuelle Einblicke in die Bundesbank 

Dr. Tobias Volk
Bundesbankdirektor
Deutsche Bundesbank

TAG 2

So gehen Sie erfolgreich mit Liquiditäts- und Adressenrisiken in der Gesamtbanksteuerung um

  • Aufsichtliche Methoden und deren Nutzen in der Steuerung
  • Liquiditätsrisiko – Messung und Steuerung
  • Grundlagen des Adressenrisiko
  • Quantifizierung des Kreditrisikos – die Bestandteile
  • Modellierung des Kreditrisikos

Praxisbericht:

Risikomanagement in der Praxis

Dr. Robert Rauhmeier
Team Head Credit Risk
Methods & Validation, Senior Director Risk Models,Valuation & Advisory
FMS Wertmanagement Service GmbH

Teilnehmerstimmen

Viele Informationen. Guter Allround Überblick über Risikomanagement.


M. Berberich, DVB Bank SE

Sehr gut, um einen allgemeineren Überblick zu bekommen.


M. Eckert, S.D.L. Süddeutsche Leasing AG

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