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Methodenkoffer für Risikomanager

Seminar

Leitfaden für ein prüfungssicheres Risikomanagement


Nächste Termine
  • 20. - 21.01.2021 (Frankfurt/M.)

Als Risikomanager müssen Sie sich mit allen Arten von Risiken in einer Bank beschäftigen. Dabei geht es aber nicht nur um die Identifikation und das Management von Einzelrisiken, sondern auch und vor allem um die Steuerung der aggregierten Gesamtrisiken der Bank in einem schwierigen Umfeld. Kenntnisse zu quantitativen Simulationsverfahren, Rating- und Bewertungsverfahren sind unerlässlich.

In diesem Seminar erhalten Sie einen praxisbewährten Methodenbaukasten zur Risikoquantifizierung sowie zur Risikoanalyse und Risikoaggregation in Ihrem Institut.

Ihr Nutzen

  • Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anforderungen aus den MaRisk sowie die Erwartungen der Aufsicht an die Risikotragfähigkeit, um im Alltag prüfungssicher zu handeln.
  • Informieren Sie sich praxisnah über die Unterarten von Marktpreisrisiken sowie die Anforderungen aus dem neuen Standardansatz für Marktrisiken (FRTB).
  • Machen Sie sich mit den aufsichtlichen Methoden zur erfolgreichen Steuerung von Liquiditätsrisiken vertraut.
  • Lernen Sie Kreditrisikomodelle kennen und profitieren Sie von den Expertentipps zur Quantifizierung von Kreditrisiken und dem Umgang mit Ausfallraten.

Inhalte

  • Herausforderungen durch MaRisk und Ausblick auf die neuen MaRisk
  • Anforderungen an Risikotragfähigkeitskonzepte
  • ICAAP im SSM – Erwartungen der europäischen Aufsicht
  • Analytische und simulationsbasierte Modelle
  • Cashflow-Modellierung für verschiedene Risiken
  • Relevante Steuerungsinstrumente im Vergleich
  • Aufsichtliche Methoden und deren Nutzen in der Risikosteuerung

Für wen ist das Seminar geeignet?

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte folgender Fachbereiche: Risikomanagement, (Risiko)Controlling, Unternehmenssteuerung, Reporting, Interne Revision, Finanz- & Rechnungswesen, Treasury, Bankenaufsicht, Recht, Compliance und Portfoliomanagement speziell aus Banken und sonstigen Finanzinstituten, die einen kompakten Überblick über die aktuellen Methoden der Steuerung von Gesamtbankrisiken erhalten wollen.

Programm

TAG 1

So erfüllen Sie die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen

  • MaRisk und ICAAP im nationalen Kontext
  • ICAAP im internationalen Kontext
  • Regulatorische und ökonomische Sicht auf das Risikomanagement
  • Messung finanzieller Risiken mittels Cashflow-Modellierung
  • Marktpreis- und Zinsänderungsrisiko

Praxisbericht:

Topaktuelle Einblicke in die Bundesbank 

Dr. Tobias Volk
Bundesbankdirektor
Deutsche Bundesbank Zentrale

TAG 2

So gehen Sie erfolgreich mit Liquiditäts- und Adressenrisiken in der Gesamtbanksteuerung um

  • Aufsichtliche Methoden und deren Nutzen in der Steuerung
  • Liquiditätsrisiko – Messung und Steuerung
  • Grundlagen des Adressenrisiko
  • Quantifizierung des Kreditrisikos – die Bestandteile
  • Modellierung des Kreditrisikos

Praxisbericht:

Risikomanagement in der Praxis

Ralf Wollenberg
Leitung Risikocontrolling
Bankhaus Lampe KG

Teilnehmerstimme

Viele Informationen. Guter Allround Überblick über Risikomanagement.


M. Berberich, DVB Bank SE

Veranstaltungsorte

Le Meridien Frankfurt

Wiesenhüttenplatz 28-38
60329 Frankfurt/M.
Deutschland

Telefon: +49 (0)69 26970

Die Management Circle AG mit Sitz in Eschborn im Taunus ist spezialisiert auf die berufliche Weiterbildung in Form von Seminaren, Konferenzen und Kongressen für Fach- und Führungskräfte.

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