Liquiditätsrisiko aktuell

Leitfaden für eine prüfungssichere Liquiditätssteuerung


Nächste Termine
  • 29. - 30.08.2022 (Frankfurt/M.)
  • 27. - 28.10.2022 (ortsunabhängig)

Zu Ihrer zentralen Herausforderung zählt, die Liquiditätsrisiken Ihres Instituts so zu steuern, dass die Erträge aus diesem Bereich nachhaltig gesteigert und gleichzeitig die von der Bankenaufsicht gestellten Anforderungen aus Basel III, der CRR II und den MaRisk erfüllt werden. Damit soll die ausreichende dispositive Liquidität und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit Ihrer Bank oder Sparkasse gewährleistet werden. 

In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die gesetzlichen Grundlagen wichtiger Liquiditätskennziffern und einen praktischen Leitfaden für eine prüfungssichere Liquiditätssteuerung. 

Ihr Nutzen

  • Erfahren Sie, welche aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen Sie auf nationaler und europäischer Ebene unbedingt erfüllen müssen. 
  • Informieren Sie sich über die wichtige Rolle der Kennziffern LCR und NSFR für eine erfolgreiche Geschäftssteuerung. 
  • Machen Sie sich mit dem Aufbau einer Liquiditätsablaufbilanz vertraut, damit Sie diese für ein regelmäßiges Reporting aufbereiten können. 

Inhalte

  • Regulatorische Vorgaben aus MaRisk, CRR II und aktuellen Konkretisierungen durch ITS/RTS 
  • Liquiditätskennziffern LCR und NSFR sowie weitere Liquiditätsübersichten (AMM) 
  • Anforderungen der EZB an den ILAAP 
  • Änderungen der AMM zu Data Point Model (DPM) 3.2 
  • Rolle der Kennziffern in der Steuerung und Beispielrechnungen 
  • Aufbau einer Liquiditätsablaufbilanz für internes und externes Reporting 
  • Sachgerechtes Stresstesting 
  • Notfallplan und Notfalltest 

Für wen ist das Seminar geeignet?

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Liquiditätsmanagement, Aktiv-Passiv-Steuerung, Risikomanagement und -Controlling, Gesamtbanksteuerung, Asset Liability Management, Refinanzierung, Finanzen, Revision und Handel aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten. Ebenso sprechen wir deren Vorstände und Geschäftsführer sowie Mitarbeiter aus kreditwirtschaftlichen Verbänden und spezialisierte Unternehmensberater.

Programm

TAG 1

So erfüllen Sie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Liquiditätsrisiko

  • Dimensionen der Liquidität 
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen im Überblick 
  • Änderungen der AMM zu DPM 3.2 
  • Anwendungsfragen zur Liquiditätsdeckungsanforderung nach Änderungen durch DV 2018/1620 
  • Anwendungsfragen zur NSFR 

Praxisberichte:

Liquiditätsanforderungen aus Basel III und CRR II in Europa 

Jörg Schäfer 
Referent Zentralbereich Banken- und Finanzaufsicht 
Deutsche Bundesbank 

TAG 2

So beherrschen Sie die Liquiditätsrisiken in der Gesamtbanksteuerung

  • MaRisk BTR 3 
  • EZB ILAAP 
  • Aufbau einer Liquiditätsablaufbilanz und Messung des Liquiditätsrisikos 
  • Stresstesting 

Praxisbericht:

Liquiditätsrisikosteuerung in der Bankpraxis 

Kornelie-Reiner Steinbach 
Head of Liquidity Management 
NORD/LB Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – 

Teilnehmerstimme

Sehr relevant – Liquiditätsthemen wurden praxisnah und mit aktuellen Informationen über erwartete Änderungen in der Regulierung präsentiert.


R. Winkler, Nomura Financial Products Europe GmbH

Gut und zielgerichtet.


A. Rätzel, Bankhaus Metzler

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