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Seminar

Validierung von Risikomodellen und Parametern

Anforderungen der Aufsicht - Praxiserprobte Lösungen - Umsetzung im Institut

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Themen

Durch die aktuellen MaRisk werden hohe Anforderungen an die kritische Analyse der Risikoquantifizierungsverfahren an Ihr Institut gestellt. Alle Quantifizierungsmethoden müssen regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden – vom eigentlichen Risikomodell, über die dahinterliegenden Daten bis hin zur IT-Umsetzung und Implementierung. Damit ist das Thema auch zunehmend in den Mittelpunkt von Bundesbank-Prüfungen gerückt.

Nutzen Sie unser Intensiv-Seminar und erfahren Sie, wie Sie die Anforderungen optimal umsetzen. Sie verstehen die ökonomischen Hintergründe und  Zusammenhänge und lernen, wie ein effizientes und angemessenes Validierungsverfahren hilft, Entscheidungen präziser zu treffen und wie Sie mit der Unschärfe von Modellen umgehen können.  

Kritische Analyse von Quantifizierungsmodellen und -verfahren
  • Regulatorische Rahmenbedingungen durch die neuen MaRisk und die Solvabilitätsanforderungen (SolvV)
  • Einordnung der Verfahren und Abgrenzung der Begriffe Modellrisiko, kritische Analyse und Validierung
  • Gültigkeit und Belastbarkeit von Annahmen und Parametern sowie des Risikomodells
  • Ökonomische Notwendigkeit für die neuen Steuerungsimpulse
  • Qualitative und quantitative Aspekte des Validierungsverfahrens
  • Interpretation und Konsequenzen der Validierungsergebnisse
  • Prüfungserfahrungen und Erwartungen der Bankenaufsicht 
Ihr PLUS:

Profitieren Sie von dem exklusiven Praxisvortrag der DekaBank zur Validierung von Kredit- und Marktrisikomodellen in der Bankpraxis und erhalten Sie wertvolle Erfahrungen zur Implementierung geeigneter Verfahren in Ihrem Haus.

 

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Zielgruppe
Das Intensiv-Seminar richtet sich an Leiter, leitende und spezialisierte Mitarbeiter aus den Bereichen Risikomanagement und -controlling, Gesamtbanksteuerung, Risikosteuerung, Liquiditätssteuerung, Finanzen, Portfoliomanagement, Treasury, Asset-Liability-Management, Handel, Revision, IT-Softwareentwicklung sowie Bankprozessorganisation aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten. Ebenso angesprochen sind deren Vorstände und Geschäftsführer.
Ansprechpartner
Stephan Wolf

Stephan Wolf
Tel.: +49 (0) 6196 4722 800
kundenservice@managementcircle.de

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INHOUSE-TRAINING
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Begeisterte Teilnehmerstimmen
  • Gute und strukturierte Organisation mit genügend Freiräumen.

    C. Lossack
    Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbHSächsische Aufbaubank

  • Sehr gute Referenten,
    hoher Praxisbezug, verschiedene Blickwinkel.

    F. Giese
    Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH