Seminar

Rating-Verfahren

Modelle - Schätzungsmethoden - Governance

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1. Seminartag

Ihr Seminarleiter:

Dr. Robert Rauhmeier
Team Head Credit Risk Methods & Validation
FMS Wertmanagement Service GmbH

So entwickeln Sie valide Rating-Verfahren

  • Wozu Ratingverfahren? - Einordnung des Begriffs
  • Statistische Grundlagen und grundsätzliche Möglichkeiten bei der Rating-Entwicklung
  • Aktuelle Methoden zur Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
  • Rating-Verfahren in der Praxis
  • Entwicklung eines Rating-Verfahrens anhand eines empirischen Datensatzes (Geschäftskundenbereich)
  • Fallstudie: Entwicklung kausaler, simulationsbasierter Rating-Verfahren
  • Fallbeispiel: Entwicklung einer klassischen Scorecard mit Excel

2. Seminartag

Ihr Seminarleiter:

Dr. Robert Rauhmeier

Validierung und Backtesting von Rating-Verfahren

  • Quantitative Methoden der Validierung
  • Erstellung eines Validierungsreports
  • Validierung, Backtesting und Performancemessung an einem Real-Datensatz

Praxisberichten: Über das klassische Rating hinaus: Einsatz von Klassifikationsverfahren

Dr. Alexander Klein

Leiter Fraud Prevention
Commerzbank AG

Praxisbericht: IRB-Systeme aus bankaufsichtlicher Sicht

Dr. Stefan Blochwitz
Abteilungsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards
Deutsche Bundesbank

Ansprechpartner
Stephan Wolf

Stephan Wolf
Tel.: +49 (0) 6196 4722 800
kundenservice@managementcircle.de

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