Seminar
Liquiditätsrisikomanagement in Banken
Best Practice-Strategien, -Methoden und -Instrumente
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Themen
Praxiserprobte State of the Art-Lösungsansätze für Ihr Liquiditätsrisikomanagement:
- Liquiditätsrisiken sinnvoll messen, steuern und limitieren
- Die aktuellen Diskussionen im Kontext von Basel III kennen
- Fallstricke bei der Umsetzung kennen und umgehen
- Stochastische Cashflows praxisgerecht modellieren
- Stresstests strukturiert durchführen
- Liquiditätsrisikoadäquates Funds Transfer Pricing optimieren
- Liquiditätsrisikomanagement mit der Gesamtbanksteuerung verzahnen
Ihr Ziel:
- Liquiditätsrisikomanagement nachhaltig optimieren
- Die richtigen Steuerungsimpulse für eine Ertragssteigerung setzen
- Aktuelle und künftige aufsichtsrechtliche Anforderungen kennen
Zielgruppe
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Liquiditätsmanagement, Aktiv-Passiv-Steuerung, Risikomanagement und -Controlling, Gesamtbank- steuerung, Asset Liability Management, Refinanzierung, Finanzen, Revision und Handel aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten. Ebenso angesprochen sind deren Vorstände und Geschäftsführer sowie Mitarbeiter aus kreditwirtschaftlichen Verbänden und spezialisierte Unternehmensberater.
